國債期貨仿真合約延續(xù)反彈 表現(xiàn)受制于現(xiàn)券收益率走勢
昨日為10月最后一個交易日，國債期貨仿真延續(xù)了之前的反彈態(tài)勢，反彈幅度有所增大。
截至昨日收盤，TF1212合約當(dāng)天漲幅最大，收盤上漲0.212%至96.544元。成交量和持倉量方面，當(dāng)日三張合約總共成交69584手，持倉量達(dá)100209手，成交量和持倉量都達(dá)到近期的峰值。
中國國際期貨分析師汪誠指出，昨日銀行間市場可交割券漲跌互現(xiàn)，其中09附息國債23下跌0.38%至99.57元；資金面方面，巨量逆回購帶來的短期寬松效應(yīng)猶存，銀行間質(zhì)押式回購隔夜和7天加權(quán)利率繼續(xù)小幅下行，其中隔夜利率回落到3%以下至2.95%。
進(jìn)入11月份以后，市場流動性相對于10月末或有所寬松，短期內(nèi)國債期貨仿真反彈仍可期。汪誠同時指出，MACD綠柱連續(xù)幾日縮短，說明市場做空動能較前期減弱，也對仿真價格構(gòu)成支撐，但國債期貨仿真的表現(xiàn)仍受制于現(xiàn)券收益率的走勢情況。
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